«Ο άνθρωπος είναι ο Stig Engstrom» είπε ο εισαγγελέας Krister Petersson: «Επειδή είναι νεκρός, δεν μπορώ να εκκινήσω διαδικασίες δίωξης εναντίον του και αποφάσισα να κλείσω την έρευνα», πρόσθεσε ο δικαστής, βάζοντας οριστικό τέλος στην υπόθεση.
Οι υποψίες εδώ και χρόνια είχαν πέσει στον Στιγκ Ενγκστρομ, ο οποίος εργαζόταν κοντά στο σημείο της δολοφονίας, ήταν γνωστό ότι αντιπαθούσε τον Πάλμε και ότι είχε φίλο με μεγάλη συλλογή όπλων.
Ο Engstrom πέθανε το 2000 ενώ όλα αυτά τα χρόνια αρνείτο κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.
Ο Πάλμε δολοφονήθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο της Στοκχόλμης λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 28 Φεβρουαρίου του 1986, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από τον κινηματογράφο μαζί με την σύζυγο και τον γιο του, θα κλείσει.
Ο Σουηδός Πρωθυπουργός συνήθιζε να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης και να περπατά χωρις τη φρουρά του κάτι που τελικά του στοίχισε τη ζωή.
Η δολοφονία του σε ηλικία 59 ετών είχε προκαλέσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Η αστυνομία κατηγορήθηκε ευρέως ότι απέτυχε στην αρχική έρευνα. Το 1989 είχε κριθεί ένοχος για την δολοφονία του ένας μικροεγκληματίας, αλλά άσκησε έφεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Το 2004 πέθανε.
Η αστυνομία απέκλεισε επίσης το σενάριο στη δολοφονία να εμπλέκονται πράκτορες που δούλευαν για το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική.
Ο σοσιαλδημοκράτης Πάλμε διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1969 ως το 1976 και από το 1982 ως το 1986. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα της σύγχρονης Σουηδίας, αλλά οι συντηρητικοί απεχθάνονταν τις αντι-αποικιακές του απόψεις και την κριτική του εις βάρος των ΗΠΑ.